2023-03-14 14:16
本文是「區(qū)塊鏈量化交易」系列的第3篇，主要講述了如何運用量化交易策略在 BTC、 ETH、 EOS、 BCH、 LTC、 XRP等主流數(shù)字貨幣合約上進行套利。 在這篇文章中，我們主要以 BTC合約為例，介紹如何運用量化交易策略進行套利，以降低套利者的成本。 首先我們來了解一下，什么是合約？ 合約（Contract）是一種用于交易資產(chǎn)的協(xié)議，通常由一方提供資產(chǎn)作為擔保，另一方購買并持有該資產(chǎn)。 合約的本質(zhì)是交易雙方之間的價值互換。 在數(shù)字貨幣市場中，我們通常所說的合約指的就是比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣的保證金交易。 當然除了以上提到的主流數(shù)字貨幣之外，還有不少數(shù)字貨幣也可以用于做空或者做多（比如 ETH），在此我們就不一一贅述了。 那我們在進行合約套利之前，我們首先要了解一個基本概念：價格變動是由于市場供求關(guān)系導致的。 也就是當某種商品供不應(yīng)求時就會產(chǎn)生價格上漲；當某種商品供大于求時就會產(chǎn)生價格下跌。
一、套利的基本概念
套利是一種無風險或者低風險的投資，它主要利用兩個市場價格之間的差異，以賺取其中差額利潤的一種交易方式。 簡單來說，就是兩個價格差異較大的期貨合約進行交易，在他們價格達到并超過某個數(shù)值時賣出相應(yīng)的合約，在價格回到這個數(shù)值時，再買進相應(yīng)的合約。 舉個例子：假設(shè)某一天，比特幣現(xiàn)貨價格為10000美金/枚，以太坊現(xiàn)貨價格為1000美金/枚。我們可以通過買入比特幣和以太坊合約獲得10000美元/枚的現(xiàn)貨，賣出 BTC和 ETH合約獲得1000美元/枚。這樣，我們就可以賺取其中1000美元/枚的差價。 這個過程是在現(xiàn)貨市場上完成，但是我們也需要考慮到由于投機而帶來的風險問題。
二、套利的基本原理
我們知道，無論是市場還是商品，在價格下跌時往往是供大于求，而當價格上漲時往往是供不應(yīng)求。而我們在進行合約套利交易的時候就是針對供大于求的合約進行套利，以 BTC合約為例： 假設(shè)你在1月21日購買了1000個 BTC （注：合約中的 BTC數(shù)量與現(xiàn)實中的 BTC數(shù)量有所差別，合約中的 BTC數(shù)量為1001個），那么在1月25日的時候，你就可以將其兌換成等值的 USDT （注：合約中的 USDT數(shù)量為1000個）。而1月25日對應(yīng)的現(xiàn)貨價格就是1001個 BTC。 現(xiàn)在，如果你選擇賣出1000個 BTC，并同時買入等值的 USDT來對沖這1000個 BTC。那么當1月25日現(xiàn)貨價格達到1001美元時，你就會賣出所有1000個 BTC并獲得1000美元；而當現(xiàn)貨價格達到1001美元時，你就會買入所有等值的 USDT。
三、常用套利策略
在市場上，套利策略的種類有很多。最常見的是跨市場套利、跨合約套利等。其實還有一種套利策略叫“事件”驅(qū)動型的套利，指的是通過觀察某事發(fā)生前或者發(fā)生后價格是否出現(xiàn)了相應(yīng)的變化，從而確定在事件發(fā)生前或者發(fā)生后哪種標的資產(chǎn)的價格更有可能出現(xiàn)波動，通過賣空相關(guān)標的資產(chǎn)從而獲利。 舉個例子，比如上文提到的 BTC和 ETH的價格在7月12日突然同時出現(xiàn)了上漲，而且漲幅都達到了100美元以上。在這種情況下，如果做多 BTC和 ETH兩種標的資產(chǎn)，在7月12日之后做空這兩種資產(chǎn)的交易者就能賺到一筆不菲的利潤。當然如果 BTC和 ETH價格并沒有同時出現(xiàn)上漲，這種套利策略就不能獲利。
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