2023-04-06 17:04
牛轉(zhuǎn)熊幣圈量化還能做嗎
去年12月，當(dāng)比特幣在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)暴漲500%時(shí)，眾多量化從業(yè)者紛紛表示看好比特幣，甚至認(rèn)為比特幣是未來十年內(nèi)最大的資產(chǎn)。然而，隨著2021年的到來，比特幣開始了長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的下跌行情，從6000點(diǎn)左右下跌至27000附近。2021年2月28日，比特幣以“史上最慘烈”的價(jià)格跌破2萬美元關(guān)口。 對(duì)于在2020年初就入局并盈利頗豐的量化從業(yè)者而言，這一次幣圈熊市對(duì)他們的打擊是巨大的。與幣圈其他資產(chǎn)相比，比特幣屬于“另類”資產(chǎn)，因此不會(huì)受到今年大部分股票市場(chǎng)波動(dòng)的影響。而今年年初至今，上證指數(shù)累計(jì)下跌超30%。 在這種情況下，大部分量化團(tuán)隊(duì)選擇了收縮規(guī)模、減少倉(cāng)位，甚至選擇關(guān)閉策略。對(duì)于不少業(yè)內(nèi)人士而言，比特幣價(jià)格的大幅波動(dòng)讓他們意識(shí)到自己已經(jīng)錯(cuò)過了本輪牛市。在經(jīng)歷了短暫調(diào)整后，他們將目光投向了另一個(gè)主流資產(chǎn)—— ETH。
1.熊市下的量化
對(duì)于幣圈量化團(tuán)隊(duì)而言，在熊市中如何存活是其不得不考慮的問題。從目前的市場(chǎng)情況來看，大多數(shù)量化團(tuán)隊(duì)都選擇了減少倉(cāng)位、減少交易頻率的方式來度過熊市。 “雖然我不是一個(gè)特別喜歡熊市的人，但在目前市場(chǎng)環(huán)境下，我認(rèn)為減少倉(cāng)位是最好的選擇。” 一位來自香港的量化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前加密貨幣市場(chǎng)的整體行情確實(shí)不太好，在這種情況下，更需要量化團(tuán)隊(duì)做出一些積極的改變來應(yīng)對(duì)。
2.流動(dòng)性危機(jī)
2020年，量化產(chǎn)品的發(fā)行策略出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，這與今年幣圈整體的流動(dòng)性危機(jī)密切相關(guān)。 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月初至3月中旬，以太坊鏈上代幣的流動(dòng)性下降了約80%，而這種下降趨勢(shì)一直持續(xù)到3月中旬。 這意味著在過去的一個(gè)月中，有大量的 ETH代幣無法正常交易。市場(chǎng)上流通的 ETH代幣數(shù)量下降了80%。 當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，大量交易都將被阻止，量化產(chǎn)品的交易策略將很難執(zhí)行。當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí)，量化產(chǎn)品可能會(huì)遭受重大損失。
3.量化策略“失效”
“當(dāng)我們?cè)谡務(wù)摿炕瘯r(shí)，我們?cè)谡務(wù)撌裁?？其?shí)就是在談?wù)撝笖?shù)基金。我們?yōu)槭裁匆I指數(shù)基金，因?yàn)樗潜粍?dòng)型的，能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期收益，并且風(fēng)險(xiǎn)比較低?！蓖跣癖硎荆霸诖蠖鄶?shù)情況下，我們會(huì)選擇買指數(shù)基金來獲取市場(chǎng)平均收益?！?但他同時(shí)也提到，一些指數(shù)基金在過去的一段時(shí)間里取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，而這些業(yè)績(jī)的取得恰恰是因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)格發(fā)生了變化。 “但實(shí)際上，量化策略并不一定會(huì)受到風(fēng)格變化的影響?！蓖跣癖硎?。 2019年9月9日，上證指數(shù)跌破3000點(diǎn)后，開始了長(zhǎng)達(dá)一年多的震蕩行情。而在此期間，量化策略所貢獻(xiàn)的收益并不突出。
4.“對(duì)沖”成主流
事實(shí)上，除了常規(guī)的量化交易策略外，市場(chǎng)上還有一種“對(duì)沖”策略。這種策略主要通過運(yùn)用對(duì)沖工具來降低收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的不平衡，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目的。 由于幣圈存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此加密資產(chǎn)公司也會(huì)根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)收益比，推出一些“對(duì)沖”產(chǎn)品。這類產(chǎn)品在2020年開始興起，在2020年下半年開始成為幣圈的主流趨勢(shì)之一。 “去年年初，我們就已經(jīng)推出了一款以 ETH為主要交易標(biāo)的的‘對(duì)沖’策略?！?/p>
5.結(jié)語
對(duì)于部分量化從業(yè)者而言，熊市讓他們意識(shí)到自己的投資策略存在問題，從而需要做出改變。而對(duì)于部分幣圈用戶而言，這次熊市讓他們看到了 ETH的投資價(jià)值，他們開始重新評(píng)估 ETH與比特幣的關(guān)系。
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