2023-03-23 14:01
量化
今天的文章，先從量化交易開始。 量化交易，也叫程序化交易，指通過計(jì)算機(jī)程序代替人來(lái)進(jìn)行投資。用這種方法，可以大大提高市場(chǎng)上的交易效率，降低交易成本，甚至可以用機(jī)器自動(dòng)完成大部分的投資操作。比如你在國(guó)內(nèi)某證券公司做量化投資研究助理，每天的主要工作就是不斷地根據(jù)市場(chǎng)情況和策略模型建立投資組合。 從廣義上說，量化交易就是指使用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的程序化交易系統(tǒng)。目前國(guó)內(nèi)比較知名的量化交易公司有：上海數(shù)軒、北京數(shù)谷、深圳數(shù)智、杭州數(shù)智。 量化交易具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1.可以自動(dòng)執(zhí)行； 2.風(fēng)險(xiǎn)可控； 3.可跟蹤； 4.有較好的流動(dòng)性； 5.可以達(dá)到比較高的長(zhǎng)期收益水平； 6.費(fèi)用低。 量化投資的核心是利用數(shù)學(xué)模型去判斷股票市場(chǎng)的走勢(shì)，然后選擇出最好的一組策略運(yùn)用到投資組合中去。量化交易也會(huì)涉及到一些技術(shù)指標(biāo)，比如 MACD、 KDJ、 BOLL、 DMI等等。下面來(lái)具體介紹一下這些指標(biāo)：
1. MACD
MACD指標(biāo)是由 DIFF和 DEA兩條曲線組成，其中 DEA線為白線， DIFF線為綠線。MACD指標(biāo)是一種比較常用的技術(shù)分析工具，它的原理是用一條平滑移動(dòng)平均線來(lái)預(yù)測(cè)股價(jià)的未來(lái)走勢(shì)，同時(shí)用一條紅色柱和一條綠色柱來(lái)反映移動(dòng)平均線的變化。 當(dāng)股價(jià)在上升趨勢(shì)中運(yùn)行時(shí)， MACD指標(biāo)會(huì)從綠柱線開始上升，直到紅柱線開始變短為止。如果紅柱線繼續(xù)變短，那就表明股價(jià)可能開始反轉(zhuǎn)下跌了。 如果白線綠柱也變短了，那就表明股價(jià)可能有反彈上漲的趨勢(shì)。
2. KDJ
KDJ指標(biāo)，全稱是隨機(jī)指數(shù)（Richness Index），由J.D。斯塔夫里亞諾斯（J.D. Stephanos）和喬治·A·薩維斯（George A. Saves）根據(jù)統(tǒng)計(jì)的原理發(fā)明。KDJ指標(biāo)主要用于外匯、期貨和股票等市場(chǎng)。 隨機(jī)指數(shù)由三條曲線組成：K、J和L,K是最高價(jià)和最低價(jià)的平均值，J是成交量平均數(shù)，L是價(jià)格平均數(shù)。 其中K值占3/2,J值占2/1。 這三條曲線的形狀不同：K值的最大值和最小值分別為25和0,J值的最大值和最小值分別為20和0,L的最大值和最小值分別為10和0。 KDJ指標(biāo)可以反映股票價(jià)格的超買超賣情況，反映股價(jià)短期內(nèi)的漲跌幅度，也可以應(yīng)用于判斷股票中長(zhǎng)期投資趨勢(shì)。
3. BOLL
在股票市場(chǎng)中， BOLL指標(biāo)又被稱為“布林帶”，是一個(gè)以價(jià)格平均線為基礎(chǔ)的指標(biāo)。它將價(jià)格的波動(dòng)范圍分成若干個(gè)區(qū)間，其中上軌是短期壓力位，下軌是短期支撐位，價(jià)格一旦越過上軌或下軌就會(huì)有一波上漲或下跌的行情。 一般來(lái)說， BOLL指標(biāo)是在趨勢(shì)形成后才出現(xiàn)，在震蕩行情中 BOLL指標(biāo)會(huì)發(fā)生變化。當(dāng)價(jià)格向上突破上軌線后， BOLL指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)；而當(dāng)價(jià)格向下突破下軌線后， BOLL指標(biāo)又會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
4. DMI
DMI是美國(guó)著名的投資機(jī)構(gòu)——摩根斯坦利公司發(fā)明的一種技術(shù)指標(biāo)。它的全稱是“Dominant Momentum Index”，中文名叫“當(dāng)月移動(dòng)平均指數(shù)”。 DMI的計(jì)算公式是：（當(dāng)前交易日股價(jià)-上月末收盤價(jià)）/（上月末收盤價(jià)+上月初收盤價(jià)）×100%。 比如，某股票最近5天的平均股價(jià)是20元，那么這個(gè)股票在過去5天的 DMI值就是1,意思就是這只股票每天都會(huì)上漲3分錢。但是，如果這個(gè)股票今天下跌了3%，那么5天后 DMI值就變成了2,意思就是這只股票每天都會(huì)下跌3分錢。所以，我們可以用 DMI來(lái)判斷市場(chǎng)的走勢(shì)。
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