2023-03-29 14:15
幣圈量化交易市場現(xiàn)狀研究
從2017年末至今，在去中心化、數(shù)字貨幣的市場紅利驅(qū)動下，量化投資從無人知曉到逐步普及，從一個小眾投資行為到大眾投資行為。無論是機構(gòu)還是個人，都在量化投資領(lǐng)域取得了不菲的成績。但隨著市場行情的變化以及量化交易的發(fā)展，市場上也出現(xiàn)了一些問題，包括策略失靈、高頻交易引發(fā)的滑點等。本文將從當(dāng)前量化交易市場中存在的問題及應(yīng)對策略進(jìn)行研究，為投資者提供一些參考。 當(dāng)前幣圈量化交易主要有兩種形式：一種是基于歷史數(shù)據(jù)和基本面信息的對沖型策略；另一種是基于機器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)的機器學(xué)習(xí)型策略。盡管兩種策略在具體實施過程中有各自不同的優(yōu)勢，但目前大部分量化交易平臺都在兩者之間進(jìn)行了有機結(jié)合，即借助機器學(xué)習(xí)等技術(shù)手段來實現(xiàn)對歷史數(shù)據(jù)的分析和挖掘，并根據(jù)交易經(jīng)驗不斷優(yōu)化算法模型，從而在保證收益的同時控制風(fēng)險。目前很多量化交易平臺都推出了“智能策略”板塊，為用戶提供更多關(guān)于投資組合策略構(gòu)建的信息和工具。
1.市場行情與策略失效
市場行情是量化交易的一大風(fēng)險點，當(dāng)市場出現(xiàn)極端行情時，量化交易策略往往會失效。例如2017年末的“瀑布”行情，導(dǎo)致傳統(tǒng)金融市場的量化交易策略失效。由于比特幣等數(shù)字貨幣價格波動大，傳統(tǒng)金融市場的量化交易策略也可能因為交易數(shù)據(jù)過多而出現(xiàn)失靈，導(dǎo)致策略失效。 為了應(yīng)對這種極端行情，很多量化交易平臺會根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)對策略進(jìn)行調(diào)整，以降低風(fēng)險。例如，如果在極端行情下出現(xiàn)了重大事件，或有突發(fā)事件導(dǎo)致傳統(tǒng)金融市場的價格產(chǎn)生劇烈波動時，量化交易平臺可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)調(diào)整策略參數(shù)，或者限制部分交易量以控制風(fēng)險。
2.滑點
在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，滑點是指因為系統(tǒng)延遲導(dǎo)致的價格波動。在數(shù)字貨幣市場，滑點則指的是由于平臺的網(wǎng)絡(luò)延遲或服務(wù)器宕機等因素，導(dǎo)致交易所以價格進(jìn)行買賣的訂單無法及時成交的情況。 由于量化交易市場的特殊性，投資者需要時刻關(guān)注行情變化，才能有效規(guī)避滑點風(fēng)險。而在幣圈量化交易市場中，由于市場行情波動劇烈，投資者經(jīng)常會遇到滑點。通常情況下，在一個正常的行情波動下，滑點產(chǎn)生的影響相對較小。但當(dāng)行情波動劇烈時，滑點現(xiàn)象則會引發(fā)較大的損失。因此，量化交易平臺需要具有穩(wěn)定、可靠的交易系統(tǒng)和完善的風(fēng)險控制體系。
3.策略失靈
隨著數(shù)字貨幣市場的快速發(fā)展，市場上的交易量、資金總量等也在不斷增加，這些都對數(shù)字貨幣交易策略提出了更高的要求，很多量化交易平臺也逐漸出現(xiàn)了“策略失靈”的現(xiàn)象。所謂策略失靈，是指當(dāng)行情變化時，該策略不能有效應(yīng)對市場的變化，而導(dǎo)致虧損。 一般來說，量化交易平臺會在策略上線前對策略進(jìn)行測試，如果測試結(jié)果不符合預(yù)期就會進(jìn)行優(yōu)化。但有些時候，市場行情變化并不能預(yù)測，而導(dǎo)致策略無法正常運行。另外，部分平臺會出現(xiàn)“策略失效”的現(xiàn)象。當(dāng)交易次數(shù)增多時，這些問題將會更加明顯。因此投資者應(yīng)謹(jǐn)慎選擇量化交易平臺進(jìn)行交易。
4.智能策略板塊
根據(jù)這些信息，用戶可以看到一些常規(guī)的投資策略，也可以根據(jù)自己的需求選擇定制化策略。 除了常用的策略模塊外，有些量化交易平臺還在“智能策略”板塊中加入了一些更為細(xì)致的模塊。比如用戶可以選擇投資組合中某個投資品種，然后點擊“篩選”按鈕來將其加入到策略中。此外，在“智能策略”板塊中還可以查看到更多關(guān)于投資組合策略構(gòu)建的信息和工具，包括歷史回測數(shù)據(jù)、配置文件、回測曲線等。
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